Consultant Senior – ESG Risk Modelling & Climate/Nature Stress Testing

Dans le cadre de ses activités Risk, Steering & Sustainability, Sia accompagne les principales institutions financières françaises et européennes dans la modélisation, la quantification et l’intégration des risques climatiques, environnementaux et liés à la nature. Nos équipes interviennent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : modélisation des risques physiques, de transition et de nature, analyse de scénarios et stress testing, data et géospatial, intégration dans les modèles de risque et les processus métiers, ainsi que dans les dispositifs de pilotage Risk & Finance, l’ICAAP, le RAF, le capital planning et les trajectoires budgétaires et financières. 

En tant que Consultant(e) Senior, vous intervenez notamment sur les problématiques suivantes : 

• Modélisation des risques physiques climatiques : développement de méthodologies quantitatives pour évaluer l’exposition et la vulnérabilité des actifs, contreparties et portefeuilles aux aléas climatiques aigus et chroniques. Les travaux couvrent données climatiques et géospatiales, géolocalisation, indicateurs d’intensité et de fréquence, fonctions de vulnérabilité et de dommage, puis traduction en pertes économiques et financières. Les analyses sont déclinées par aléa – inondation, sécheresse, submersion, canicule, incendie, tempête, stress hydrique – et intégrées aux paramètres de risque, collatéraux, stress tests et pilotage des portefeuilles. 

• Modélisation des risques de transition climatique : conception de modèles quantifiant l’impact des trajectoires de transition sur les secteurs, contreparties et portefeuilles. Les travaux intègrent les effets du prix du carbone et des évolutions réglementaires, technologiques, énergétiques et de marché sur les revenus, coûts, marges, CAPEX et valorisations. Ces impacts sont traduits en trajectoires financières, paramètres de risque – PD, LGD, ratings – et pertes attendues pour alimenter stress tests, ICAAP, RAF, politiques de crédit et stratégies de portefeuille. 

• Modélisation des risques liés à la nature et à la biodiversité : développement de méthodologies quantitatives pour mesurer dépendances, impacts et pressions sur la nature au niveau des activités, actifs et portefeuilles. Les travaux combinent analyses sectorielles et géospatiales, services écosystémiques, pressions environnementales, zones sensibles et scénarios de dégradation des écosystèmes. Les impacts sont traduits en effets économiques et financiers, paramètres de risque et pertes potentielles pour alimenter stress tests nature, ICAAP, RAF et processus de crédit et d’investissement. 

• Scenario Analysis & Climate Stress Testing : conception et adaptation de scénarios climatiques prospectifs à partir des référentiels NGFS/IPCC, définition des horizons, variables et facteurs de risque, déclinaison sectorielle et géographique et calibration de chocs physiques, énergétiques, réglementaires et macrofinanciers. Développement de modèles satellites et traduction des trajectoires climatiques en impacts sur revenus, coûts, valorisations, paramètres de risque, coût du risque, provisions, RWA, P&L, capital et liquidité. 

• Scenario Analysis & Nature Stress Testing : construction de scénarios de dégradation des écosystèmes, raréfaction des ressources ou évolution des politiques environnementales, identification des dépendances aux services écosystémiques – eau, sols, pollinisation, régulation climatique – et des pressions critiques sur la nature. Les travaux combinent analyses sectorielles et géospatiales, chaînes de transmission et modélisation des effets sur l’activité, les coûts, les actifs et la solvabilité des contreparties afin d’identifier les vulnérabilités et concentrations de risque des portefeuilles.  

• Intégration dans les modèles et métriques de risque : analyse et quantification de l’impact des facteurs climatiques et environnementaux sur les paramètres de risque – PD, LGD, EAD, ratings, scoring, valorisation des collatéraux, volatilité, valorisation de marché ou pertes opérationnelles – et développement d’approches permettant leur intégration dans les modèles de crédit, de marché, de risque opérationnel, de portefeuille et de stress testing. 

• Intégration dans les usages métiers et le pilotage Risk & Finance : déclinaison des indicateurs, scores et facteurs de risque climat/nature dans les processus d’octroi, de pricing, de conseil, de prévention, de revue et de gestion des portefeuilles, ainsi que dans le RAF, l’ICAAP, le capital planning, le budget et les trajectoires financières. Les travaux couvrent la définition de critères d’éligibilité, limites, seuils d’alerte et plans d’action, ainsi que l’intégration dans l’allocation du capital, le pilotage du coût du risque, des RWA, du P&L et de la rentabilité. 

• Data & Analytics climat/nature: identification, sélection et combinaison des données nécessaires aux modèles de risques physiques, de transition et de nature : données climatiques et d’aléas, géolocalisation des actifs, émissions et trajectoires carbone, données sectorielles et financières, dépendances aux services écosystémiques, pressions environnementales et zones sensibles. Les travaux couvrent également la définition des proxies et règles d’enrichissement, le croisement spatial et sectoriel des expositions, la construction des variables de risque et l’industrialisation des chaînes de calcul alimentant scores, stress tests et modèles financiers. 

• Data Visualisation & outils de pilotage climat/nature : conception de dispositifs de visualisation permettant d’exploiter et restituer les résultats des modèles climat et nature : cartographies interactives et analyses géospatiales sous QGIS/SIG, heatmaps d’exposition et de vulnérabilité, dashboards de risques et de portefeuille sous Power BI/Tableau, visualisation des scénarios et trajectoires de stress, drill-down jusqu’à l’actif ou la contrepartie et développement d’outils d’aide à la décision pour les fonctions Risk, Finance et métiers. 

Dans le cadre de vos interventions opérationnelles et dans le cadre du développement interne du cabinet, vous :  
· Gérez la relation client sur les missions existantes et prenez part à l’identification et au développement de nouvelles opportunités,  
· Encadrez des consultants dans le cadre de missions ou de projets internes au cabinet (groupe de travail, formation…),  
· Contribuez activement à la politique de publication de l'équipe (réflexion stratégique du cabinet, réalisation d’études prospectives, décryptage sectoriel…). 

Diplômé(e) d’un Bac+5 d’une grande école d’ingénieur, de commerce, ou d’une grande université, vous disposez de 3 à 6 ans d’expérience acquise au sein d’un cabinet de conseil, Big Four, institution financière, Direction Sustainability/ESG, Stratégie, Finance, Risques ou fonction métier. Vous avez eu une exposition significative aux problématiques climat, nature ou risques financiers. 

Vous disposez en outre d’une : 

• Expertise dans un ou plusieurs domaines Climate & Nature Risk : risques physiques, transition, nature et biodiversité, stress testing, scenario analysis, modélisation du risque de crédit, capital, analyse financière, géospatial ou data science. 

• Solides compétences quantitatives et analytiques en modélisation, statistiques, économétrie, finance ou data science, avec une capacité à traduire des facteurs climatiques et environnementaux en impacts économiques, financiers et paramètres de risque – PD/LGD/EAD, coût du risque, provisions, RWA, capital, P&L, valorisation des actifs et collatéraux. 

• Bonne maîtrise des outils, données et référentiels de modélisation climat/nature, notamment Python, R, SQL, SAS, QGIS/SIG, Power BI ou Tableau, ainsi que NGFS, IPCC, Copernicus, ENCORE et autres sources climatiques, environnementales, financières et géospatiales. 

• Bonne compréhension des cadres prudentiels et des usages opérationnels : attentes BCE/EBA, ICAAP, RAF, stress testing, capital planning et analyse de scénarios environnementaux, avec une capacité à intégrer les résultats des modèles dans l’octroi, le pricing, le conseil client, la prévention, la gestion de portefeuille et les processus de décision Risk & Finance. Formation Bac+5 à dominante quantitative, finance, environnement ou climat, bonne maîtrise de l’anglais et capacité à évoluer dans un environnement international et multidisciplinaire. 

Vous disposez d'une appétence pour les enjeux liés à la data et l'IA, d'une capacité à monter en compétences rapidement sur ces sujets et êtes enthousiaste à l'idée d'accompagner nos clients à en saisir les opportunités. 

Vous êtes curieux(se) et aimez travailler en équipe ? Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’analyse ?  
Vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel dynamique et motivant ? Vous partagez nos valeurs que sont l'excellence, l'entrepreneuriat, l'innovation, le partage, la bienveillance et l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle ?  

Vous parlez français et anglais couramment dans un contexte professionnel ? 

Alors rejoignez-nous ! 

Sia est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les aspects de l’emploi, tels que le recrutement, les promotions, la rémunération, ou les sanctions sont basés uniquement sur les performances, les compétences, et le comportement des employés ou les besoins de l’entreprise.